Índice de Basileia dos bancos
Quanto capital cada banco tem para os riscos que carrega, pelo último trimestre publicado no Banco Central: os bancos da Bolsa, com o P/L e o P/VP de hoje ao lado, e os maiores conglomerados do país. O mínimo exigido é 10,50%.
Como calculamos. Mantida por O Investimento Certo, de Pedro Fagundes.
Os dados do Banco Central não estão disponíveis agora e ainda não temos uma cópia guardada: sem eles, qualquer tabela aqui seria inventada. Volte em algumas horas.
O que é o Índice de Basileia
É a razão entre o capital de um banco e os seus ativos ponderados pelo risco: quanto o banco tem de dinheiro próprio para cada real que emprestou, descontado o risco de cada empréstimo. Um índice de 16% diz que, para cada R$ 100 de risco, o banco tem R$ 16 de capital para absorver perdas antes que o prejuízo chegue aos depositantes. O nome vem do Comitê de Basileia, na Suíça, que escreveu as regras internacionais depois das crises bancárias dos anos 1980; o Brasil segue a terceira versão delas (Basileia III), pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional.
Como ler os quatro números
O Índice de Basileia é o capital total (nível I mais nível II) sobre os ativos de risco; o mínimo é 8%, mais 2,5% de "adicional de conservação" que o banco precisa manter para distribuir dividendos livremente, o que dá os 10,5% usados aqui. O capital principal é a parte mais dura do capital (ações e lucros retidos), com mínimo de 4,5%; o nível I soma a ele instrumentos híbridos, mínimo de 6%. A razão de alavancagem é o nível I sobre a exposição total, sem ponderar risco: um piso de 3% que impede um banco de crescer demais em ativos que ele classifica como seguros. Mais alto é mais sólido; alto demais, por anos, pode ser capital parado que o banco não está emprestando.
Perguntas frequentes
Basileia alto significa banco bom para investir?
Significa banco seguro para depositar. Para o acionista, capital em excesso é retorno menor sobre o patrimônio (o ROE), e um banco pode estar sólido e caro ao mesmo tempo. Leia o índice com o P/VP e o ROE ao lado: a solidez é a condição, não a tese.
Por que os dados são de um trimestre atrás?
O Banco Central publica o IF.data cerca de 60 a 90 dias depois do fim de cada trimestre, com os balanços auditados. A página mostra o último trimestre disponível e guarda os sete anteriores para a comparação de um ano.
O que são os segmentos S1 a S5?
A classificação do Banco Central pelo porte e pela atividade: S1, os bancos com mais de 10% do PIB em ativos ou atividade internacional relevante (os cinco grandes); S2, entre 1% e 10%; S3, entre 0,1% e 1%; S4 e S5, os menores e as cooperativas. Quanto maior o segmento, mais exigências de capital e de informação.
Foto do topo ilustrativa, de banco de imagens.